Об оценке тренда и математического ожидания периодически коррелированных временных рядов

В. Г. Алексеев

Рассматривается прикладной статистический анализ периодически коррелированных временных рядов с известным периодом коррелированности T. Предложены статистические оценки тренда (неслучайной аддитивной составляющей) и математического ожидания (сезонной или суточной составляющей) исследуемого временнуго ряда.